某公司計(jì)劃購(gòu)買(mǎi) A、B、C 三種股票進(jìn)行組合投資。已知三種股票的β系數(shù) 分別為 2.0、1.2 和 0.8,它們?cè)谕顿Y組合中的投資數(shù)額分別為 60 萬(wàn)元、40 萬(wàn)元和 50 萬(wàn) 元。同期市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為 10%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為 5%。 要求: (1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型,分別計(jì)算這三種股票預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率; (2)計(jì)算投資組合的β系數(shù); (3)計(jì)算投資組合的預(yù)期收益率。
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于2022-12-25 19:24 發(fā)布 ??2554次瀏覽
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悠然老師01
職稱(chēng): 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2022-12-25 19:31
學(xué)員你好,計(jì)算如下
(1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型,分別計(jì)算這三種股票預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率;
A0.05+2.0*(0.1-0.05)=0.15
B0.05+1.2*(0.1-0.05)=0.11
(2)計(jì)算投資組合的β系數(shù);60+40+50=150
2.0*60/150+1.2*40/150+0.8*50/150=1.386666667
(3)計(jì)算投資組合的預(yù)期收益率。
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學(xué)員你好,計(jì)算如下
(1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型,分別計(jì)算這三種股票預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率;
A0.05+2.0*(0.1-0.05)=0.15
B0.05+1.2*(0.1-0.05)=0.11
(2)計(jì)算投資組合的β系數(shù);60+40+50=150
2.0*60/150+1.2*40/150+0.8*50/150=1.386666667
(3)計(jì)算投資組合的預(yù)期收益率。
2022-12-25 19:31:29

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬是投資者冒險(xiǎn)以獲得收益的一種方式,它是投資者投資后所獲得的超出時(shí)間價(jià)值的收益。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬可以用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率兩種表示方法來(lái)表示,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額是投資者因冒風(fēng)險(xiǎn)而獲得的收益,而風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率則是把風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額與原投資額的比率表示出來(lái)。一般而言,隨著風(fēng)險(xiǎn)的增加,所獲得的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬也會(huì)越高,例如,投資者可以通過(guò)投資高風(fēng)險(xiǎn)的股票來(lái)獲得更高的收益,但也面臨著更大的風(fēng)險(xiǎn)。
2023-03-20 11:30:24

您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2023-03-26 22:34:00

正確答案是B,風(fēng)險(xiǎn)收益率是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率加上風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。投資國(guó)債的報(bào)酬率可以作為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的參考,但它不等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。
2023-03-22 15:57:18

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-08-04 04:38:51
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悠然老師01 解答
2022-12-25 19:32