某公司計(jì)劃購(gòu)買(mǎi) A、B、C 三種股票進(jìn)行組合投資。已知三種股票的β系數(shù) 分別為 2.0、1.2 和 0.8，它們?cè)谕顿Y組合中的投資數(shù)額分別為 60 萬(wàn)元、40 萬(wàn)元和 50 萬(wàn) 元。同期市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為 10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為 5%。要求: (1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，分別計(jì)算這三種股票預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率; (2)計(jì)算投資組合的β系數(shù);(3)計(jì)算投資組合的預(yù)期收益率。

答： 學(xué)員你好，計(jì)算如下 (1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，分別計(jì)算這三種股票預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率; A0.05+2.0*(0.1-0.05)=0.15 B0.05+1.2*(0.1-0.05)=0.11 (2)計(jì)算投資組合的β系數(shù);60+40+50=150 2.0*60/150+1.2*40/150+0.8*50/150=1.386666667 (3)計(jì)算投資組合的預(yù)期收益率。

多。2.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬，下列表述中正確的有(A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬有風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率額和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率兩種表示方法B.風(fēng)險(xiǎn)越大，獲得的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬應(yīng)該越高C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額是指投資者因冒風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資所獲得的超過(guò)時(shí)間價(jià)值的那部分D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬與原投資額的比率

答： 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬是投資者冒險(xiǎn)以獲得收益的一種方式，它是投資者投資后所獲得的超出時(shí)間價(jià)值的收益。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬可以用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率兩種表示方法來(lái)表示，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額是投資者因冒風(fēng)險(xiǎn)而獲得的收益，而風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率則是把風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額與原投資額的比率表示出來(lái)。一般而言，隨著風(fēng)險(xiǎn)的增加，所獲得的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬也會(huì)越高，例如，投資者可以通過(guò)投資高風(fēng)險(xiǎn)的股票來(lái)獲得更高的收益，但也面臨著更大的風(fēng)險(xiǎn)。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)收益率說(shuō)法不正確的是()A)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)x標(biāo)準(zhǔn)離差率B)風(fēng)險(xiǎn)收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率C)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)率=資金時(shí)間價(jià)值西方一般把投資國(guó)債的報(bào)酬率視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

答： 正確答案是B，風(fēng)險(xiǎn)收益率是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率加上風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。投資國(guó)債的報(bào)酬率可以作為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的參考，但它不等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。