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送心意

小鈺老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-23 10:38

你好,先算方便,開(kāi)根號(hào),公式見(jiàn)圖

小鈺老師 解答

2022-05-23 10:41

早知道各資產(chǎn)的占比,方差還有系數(shù)

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你好,先算方便,開(kāi)根號(hào),公式見(jiàn)圖
2022-05-23 10:38:30
? σp是組合的標(biāo)準(zhǔn)差、σi是某資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差、Wi是某資產(chǎn)的權(quán)重、ρ是相關(guān)系數(shù) 當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時(shí),組合標(biāo)準(zhǔn)差σp=W1σ1+W2σ2,由于是等比例投資,此時(shí)W1=W2=0.5,所以,組合標(biāo)準(zhǔn)差=0.5*σ1+0.5*σ2,整理一下就是答案的形式。
2021-03-30 20:54:37
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式是:組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具體解釋如下:   根據(jù)算數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差的代數(shù)公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來(lái)推導(dǎo)出投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式。   一.根據(jù)權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算:   1.A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為A;   2.B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為B;   3.C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為C。   二.確定相關(guān)系數(shù):   1.A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X;   2.A、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y;   3.B、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z。   展開(kāi)上述代數(shù)公式,將x、y、z代入,即可得三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
2019-11-12 14:26:22
同學(xué)你好,稍等我看下題目回答你
2023-03-27 16:50:44
三個(gè)股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差%2Bw2*w2*股票2的方差%2Bw3*w3*股票3的方差%2B 2*w1*w2*股票1和2的協(xié)方差%2B2*w1*w3*股票1和3的協(xié)方差%2B2*w2*w3*股票2和3的協(xié)方差
2022-10-27 11:59:08
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