請問“看漲期權(quán)的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權(quán)的價值不是等于期權(quán)凈收入（即：股價—期權(quán)執(zhí)行價格）嗎？看漲期權(quán)的價值上限應(yīng)該是股價—期權(quán)執(zhí)行價格吧？

答： 看漲期權(quán)的價值上限是股價，不考慮執(zhí)行價格

下列關(guān)于看漲期權(quán)的有關(guān)說法中，正確的是（　）。A、看漲期權(quán)可以稱為擇售期權(quán) B、看漲期權(quán)持有人到期可以不執(zhí)行期權(quán)，到期未執(zhí)行，期權(quán)的價值不變 C、看漲期權(quán)的到期執(zhí)行凈收入，減去期權(quán)費，稱為看漲期權(quán)的到期日價值 D、如果購買看漲期權(quán)，在到期日股票價格低于執(zhí)行價格，則期權(quán)沒有價值

答： D 【答案解析】 看漲期權(quán)授予權(quán)利的特征是“購買”，因此也可以稱為“擇購期權(quán)”，選項A不正確；看漲期權(quán)持有人到期可以不執(zhí)行期權(quán)，到期未執(zhí)行，過期后不再具有價值，選項B不正確；看漲期權(quán)的到期執(zhí)行凈收入，稱為看漲期權(quán)的到期日價值，選項C不正確。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

空頭對敲是同時出售一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，則下列結(jié)論正確的有（　）。A、空頭對敲的組合凈損益大于凈收入，二者的差額為期權(quán)出售收入 B、如果股票價格＞執(zhí)行價格，則組合的凈收入＝執(zhí)行價格－股票價格 C、如果股票價格＜執(zhí)行價格，則組合的凈收入＝股票價格－執(zhí)行價格 D、只有當股票價格偏離執(zhí)行價格的差額小于期權(quán)出售收入時，才能給投資者帶來凈收益

答： ABCD 【答案解析】 本題中的組合屬于“空頭看漲期權(quán)＋空頭看跌期權(quán)”，由于：空頭看漲期權(quán)凈損益＝空頭看漲期權(quán)到期日價值（即凈收入）＋看漲期權(quán)價格，空頭看跌期權(quán)凈損益＝空頭看跌期權(quán)到期日價值（即凈收入）＋看跌期權(quán)價格，因此：（空頭看漲期權(quán)＋空頭看跌期權(quán)）組合凈損益＝（空頭看漲期權(quán)＋空頭看跌期權(quán)）組合凈收入＋（看漲期權(quán)價格＋看跌期權(quán)價格）＝（空頭看漲期權(quán)＋空頭看跌期權(quán)）組合凈收入＋期權(quán)出售收入，所以，選項A的說法正確；由于（空頭看漲期權(quán)＋空頭看跌期權(quán)）組合凈收入＝空頭看漲期權(quán)凈收入＋空頭看跌期權(quán)凈收入＝－Max（股票價格－執(zhí)行價格，0）＋[－Max（執(zhí)行價格－股票價格，0）]，因此，如果股票價格>執(zhí)行價格，則：空頭看漲期權(quán)凈收入＋空頭看跌期權(quán)凈收入＝－（股票價格－執(zhí)行價格）＋0＝執(zhí)行價格－股票價格；如果股票價格<執(zhí)行價格，則：空頭看漲期權(quán)凈收入＋空頭看跌期權(quán)凈收入＝0＋[－（執(zhí)行價格－股票價格）]＝股票價格－執(zhí)行價格，由此可知，選項B、C的說法正確；進一步分析知道，只有當股票價格和執(zhí)行價格的差額小于期權(quán)出售收入時，組合的凈損益才大于0，即才能給投資者帶來凈收益，所以，選項D的說法正確。