某種股票的標(biāo)準(zhǔn)離差率是0.4,風(fēng)險報酬系數(shù)是0.2,假設(shè)無風(fēng)險報酬率是7%,則該股票的期望報酬率是( )

答： 您好，期望投資收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率=7%+0.4*0.2=15%

為什么證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券報酬率的協(xié)方差有關(guān)？

答： 你好，當(dāng)組合數(shù)量足夠多的時候只有協(xié)方差有作用的啊

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

市場上有ab兩種股票，市價分別為15和10，β系數(shù)分別為0.8，1.5，目前股票市場的風(fēng)險報酬率為8％，無風(fēng)險報酬率為3%，市場組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15％提問，題目中股票市場的風(fēng)險報酬率是Km還是β（Km－Rf）？？

答： β（Km－Rf）這個才是風(fēng)險收益率。