名義利率=（1+實際利率）×（1+通脹率）-1=實際利率+通脹率+實際利率*通脹率利用以上公式可推倒出無風(fēng)險收益率=純粹利率+通過膨脹補(bǔ)償率+純粹利率*通貨膨脹補(bǔ)償率，但教材的無風(fēng)險收益率沒有包含純粹利率*通貨膨脹率這部分，不懂，求老師講解，謝謝！

答： 您好，您這個倒推的邏輯是不合理的，純粹利率是不考慮通貨膨脹的。然后上面的公式中的不是實際利率，而是實際無風(fēng)險利率

2. 假設(shè)1年期美元國庫券的無風(fēng)險名義利率是每年6％，預(yù)期通貨膨脹率為每年3％。國庫券的預(yù)期實際利率是多少?為什么國庫券實際上是有風(fēng)險的?（

答： 假設(shè)實際利率是r （1+r）*（1+3%)=（1+6%） r=0.029 存在國家破產(chǎn)的可能

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

名義利率和實際利率之間的轉(zhuǎn)換，為什么有時候用的是直接利率除以復(fù)利次數(shù)，有的時候又是用公式i=m[（1+i（m）次方/m）]m次方－1，有的時候又用的是1+i=（1+j）12次方？

答： 您好，這個是按月計息，按季度計息，和按年計息的區(qū)別。有效年利率=（1+年利率/m）^m-1,M是計息次數(shù)。按月計息M就是12，按季度計息M就是4，按半年計息，M就是2