請問如何理解平均風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率的公式，為什么不用乘貝塔系數(shù)。

答： 您好，長期政府債券到期收益率一般沒有違約風(fēng)險(xiǎn)，可以看做無風(fēng)險(xiǎn)利率。 債券的到期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率加上風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率 倒退風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率就是如上公式

請問老師，市場平均風(fēng)險(xiǎn)收益率=RM-RF，證券組合風(fēng)險(xiǎn)收益率=貝塔（RM-RF)，是這樣嗎，總是分不清什么情況下帶貝塔系數(shù)。

答： 學(xué)員你好，市場平均風(fēng)險(xiǎn)收益率=RM-RF，證券組合風(fēng)險(xiǎn)收益率=（RM-RF) 具體的每一類證券=RF%2Bβ*（RM-RF)

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師平均信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率是不是就是β*市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)？？如果問題只問了平均信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率，我是算整個(gè)行業(yè)的（不乘β）還是算自己公司（乘β系數(shù)）的呢

答： 第一個(gè)問題，理解正確了。看題目要求，如果說題目給了一個(gè)公司的信息，那么這個(gè)時(shí)候是算自己公司的貝塔系數(shù)。