老師相關(guān)系數(shù)應(yīng)該影響預(yù)期報(bào)酬率吧

答： 同學(xué)你好！ 相關(guān)系數(shù)只影響標(biāo)準(zhǔn)差，不影響預(yù)期報(bào)酬率

假設(shè)A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：(1)計(jì)算投資組合的預(yù)期報(bào)酬率；(2)假設(shè)投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，計(jì)算A、B的相關(guān)系數(shù)；(3)假設(shè)證券A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報(bào)酬率與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個(gè)市場(chǎng)報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，計(jì)算投資組合的β系數(shù)。

答： 您好請(qǐng)等待一下，老師明天上班就給您解答。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

6.市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券 X 和 Y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有（　　）。A．X 和 Y 期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是 0B．X 和 Y 期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是-1C．X 和 Y 期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是 0.5D．X 和 Y 期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是 1

答： 同學(xué)您好，選擇ABC D選項(xiàng)，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，兩種證券的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)等于二者的加權(quán)平均數(shù)