為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)恒等于1呢？

答： 你好 某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準差/市場組合收益率的標(biāo)準差，將某資產(chǎn)換成市場組合，所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標(biāo)準差/市場組合收益率的標(biāo)準差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)，本身和本身是完全正相關(guān)的，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的，所以市場組合的β也是等于1的。

投資組合風(fēng)險是各單項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)，這句話不對。那為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)等于所有單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)？

答： 投資組合可以分散風(fēng)險，所以不是加權(quán)平均數(shù)。 貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險，不包含可以分散的非系統(tǒng)風(fēng)險。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

由capm模型，進取型證券的貝塔系數(shù)為什么大于1

答： 你好，同學(xué) 這類證券收益相對高，高風(fēng)險伴隨高收益，那么高風(fēng)險，貝塔系數(shù)通常大于1