貝塔系數(shù)受什么影響

答： 計(jì)算中影響 收益法中的β系數(shù)應(yīng)該是能代表未來的β系數(shù)。 但我們計(jì)算β系數(shù)通常只能利用歷史數(shù)據(jù)， 但所采用歷史數(shù)據(jù)的時(shí)段是長一些還是短一些好呢？ 采用數(shù)據(jù)的時(shí)段越長，β系數(shù)的方差將能得到改善，其穩(wěn)定性可能會(huì)提高， 但時(shí)段過長，由于企業(yè)經(jīng)營的變化、市場的變化、技術(shù)的更新、競爭力的變遷、企業(yè)間的兼并與收購行為以及證券市場特征的變化等都有可能影響β系數(shù)的計(jì)算結(jié)果。

老師好，如果題目中沒有具體說是貝塔資產(chǎn)還是貝塔權(quán)益，只說了貝塔系數(shù)為1.32 那么怎么區(qū)分這個(gè)貝塔系數(shù)是貝塔資產(chǎn)還是貝塔權(quán)益呢？

答： 如果沒有說的話，一般默認(rèn)的是權(quán)益哦！

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

為什么無風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，那市場組合的資產(chǎn)的必要收益率提高，并且提高的數(shù)值相同，難道不是受貝塔β系數(shù)影響嗎

答： 學(xué)員你好！投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=無風(fēng)險(xiǎn)利率%2Bβ*平均風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，β 就是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的一個(gè)倍數(shù)，跟你持有的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大小相關(guān)