有效年利率會叫做“市場利率”,計息周期折現(xiàn)率在題目中會叫什么呢?我做題的時候,總是分不清楚[大哭]
荊晶
于2020-08-03 18:20 發(fā)布 ??2970次瀏覽
- 送心意
宇飛老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
2020-08-03 18:32
你好,計息期利率一般題目會告訴你,比如季度支付利息還是半年支付,對應(yīng)的季度利率或者半年利率就是這個記息期內(nèi)(一個季度或者半年為一個計息期)的利率。
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你好,計息期利率一般題目會告訴你,比如季度支付利息還是半年支付,對應(yīng)的季度利率或者半年利率就是這個記息期內(nèi)(一個季度或者半年為一個計息期)的利率。
2020-08-03 18:32:15

基本上題目里給到你的“票面利率”,“市場利率”等指的都是名義利率。對你解答并沒有影響,你也可以看做是一個迷惑或者無用的條件。只有題目里明確告訴你這是實際利率才是實際利率,其他的你都可以理解成名義利率。
整個存續(xù)期確認(rèn)預(yù)計……也是只是出題的一個習(xí)慣表述,也就類似于持有期間經(jīng)營期間
2020-04-26 11:35:18

親這里是實際利率和名義利率的問題有個公式,實際=(1+名義/n)n-1,因為是半年就/2,如果是季度就/4,月份/12
2019-12-13 16:19:52

你好,這個一般就要去找上市公司發(fā)行的債券,找那些同行業(yè)、業(yè)務(wù)接近、規(guī)模接近的上市公司債券作為參考。
2020-07-28 22:07:31

同學(xué)你好、可以參考一下這個問題哦、
倫敦三個月短期存款利率10%,香港三個月短期存款利率6%,香港外匯市場
GBP1=HKD13.1160-13.1360,遠(yuǎn)期貼水126-120,若以1000萬港幣
(1)三月后現(xiàn)匯匯率不變套利,結(jié)果如何?
答:外匯市場3個月遠(yuǎn)期匯率為:
BID價=13.1160-0.0126=13.1034
ASK價=13.1360-0.0120=13.1240
如果根據(jù)利率平價,按即期BID價計算,三個月的理論遠(yuǎn)期匯率為:
1英鎊存3個月后本息=1*(1%2B10%/4)=1.025英鎊
13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*(1%2B6%/4)=13.31274
3個月英鎊/港幣遠(yuǎn)期匯率=13.31274/1.025=12.9880,低于市場匯率。
因此,市場的3個月遠(yuǎn)期英鎊可能高估,因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款,同時做一筆遠(yuǎn)期賣出英鎊的交易。
1000萬港幣,即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。
英鎊做3個月存款,可得本息=76.126675*(1%2B10%/4)=78.029842英鎊
同時做一個3個月賣出英鎊的遠(yuǎn)期交易,交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。
如果客戶直接存港幣,3個月后本息=1000*(1%2B6%/4)=1015萬港幣
套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣
2022-10-30 12:35:14
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