老師，為什么無風險利率與看漲期權價值同向變動？

答： 同學，您好。因為無風險利率相當于是一個折現(xiàn)率，跟執(zhí)行價格X相關。無風險利率越大，X執(zhí)行價格越小， 對于看漲期權來說 S-X ,X越小，s-x 越大。所以是同向變動關系。

利率是資本的價格，由無風險利率和風險溢價構成。在確定利率時，需要考慮的風險溢價有（　?。?。 A．匯率風險溢價 B．違約風險溢價 C．期限風險溢價 D．流動性風險溢價

答： B,C,D利率=純粹利率%2B通貨膨脹溢價%2B違約風險溢價%2B流動性風險溢價%2B期限風險溢價。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

2、某證券6個月期遠期合約交割價980元，現(xiàn)價為970元。6個月期無風險利率4.2%。(1)是否可以做一- 個遠期與現(xiàn)貨的無套利組合?如何構建? (2) 對合同買入方來說，單位證券遠期合約的價值是多少? (2) 如果該證券的紅利率為3%。是否有套利機會?套利組合又該如何構建?

答： 市場價格為980，執(zhí)行價格為1000，遠期合約價值為20， 1000-980/（1+10%）