老師貝塔系數(shù)怎么求 麻煩老師解析下

答： 同學(xué)，B=相關(guān)系數(shù)*股票的標準差/市場組合的標準差

老師 不理解貝塔怎么算的，，可以幫我分析下么，為啥用該股票的β系數(shù)＝0.842×0.19/0.2＝0.8，

答： 你好 這個是公式來的。 β = Cov(ra, rm) / Var(rm)=?βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m?，其中,Cov(ra, rm)表示證券a的收益率與市場收益率的協(xié)方差,Var(rm)表示市場收益率的方差 而Cov(Ra,Rm)=相關(guān)系數(shù)*σa*σm 所以β =相關(guān)系數(shù)*σa/σm

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師這個貝塔系數(shù)是組合貝塔系數(shù)嗎？

答： 你好同學(xué)。 資本資產(chǎn)定價模型的貝塔系數(shù)不是組合貝塔系數(shù)。β的大小表示收益的波動性的大小，從而說明特定資產(chǎn)風險的程度。當β系數(shù)大于1時，該資產(chǎn)風險大于市場平均風險；反之，當β系數(shù)小于1時，該資產(chǎn)風險小于市場平均風險；當β系數(shù)等于1時，該資產(chǎn)風險與市場平均風險相同。一般來說，若β大于1．5，則認為風險很高。