文靜老師 解答

2020-04-11 20:22

1.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2*1]平方根=(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1)加(標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)。(根據(jù)數(shù)學(xué)公式(A加B)2=A2加B2加2AB推導(dǎo))。2.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2*0]平方根=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)2]平方根

是麗麗呀 追問

2020-04-11 20:37

那這個(gè)答案相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算式是不是錯(cuò)了，應(yīng)該是平方和公式，但是他怎么就直接用加權(quán)算了呢？

文靜老師 解答

2020-04-11 20:53

沒有錯(cuò)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2*1]平方根=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1加標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)2]平方根=標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1加標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2

是麗麗呀 追問

2020-04-11 20:59

這兩個(gè)公式是相等的嗎？這是兩種計(jì)算方法嗎？

文靜老師 解答

2020-04-11 21:02

只有一個(gè)公式。投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2*相關(guān)系數(shù)]平方根。相關(guān)系數(shù)不一樣，值不同。只有相關(guān)系數(shù)=1，經(jīng)過數(shù)學(xué)變形，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1加標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2，才是加權(quán)平均數(shù)。其他的相關(guān)系數(shù)，組合標(biāo)準(zhǔn)差都＜加權(quán)平均數(shù)

是麗麗呀 追問

2020-04-11 21:07

當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，按照公式算出來的標(biāo)準(zhǔn)差和直播課老師算出來的相關(guān)系數(shù)等于1的標(biāo)準(zhǔn)差不一樣

文靜老師 解答

2020-04-11 21:13

16加81加72=169，同學(xué)

是麗麗呀 追問

2020-04-11 21:16

哈哈 ，謝謝老師

文靜老師 解答

2020-04-11 21:32

不客氣，有問題交流，沒問題五星好評(píng)哦