瘋狂的螞蟻 追問

2020-04-10 20:36

文靜老師 解答

2020-04-10 20:37

題目第四行，X股票投資收益率的概率分布如下表所示。表格在哪里？

瘋狂的螞蟻 追問

2020-04-10 20:39

這就會計學(xué)堂的題目吖，我也沒看到吖

文靜老師 解答

2020-04-10 20:45

這么說你也沒看到表格。汗。從答案上我推測 收益為20%，概率30%；收益為12%，概率為50%，收益為5%，概率為20%。預(yù)期收益率用每種可能的收益率乘以對應(yīng)概率，計算加權(quán)平均數(shù)。你說所資本資產(chǎn)定價模型，一般用來計算股票必要收益率=無風(fēng)險收益率+β*（市場組合必要收益率-無風(fēng)險收益率）

瘋狂的螞蟻 追問

2020-04-10 20:52

可是題目不是給了y是10，z是8嗎

文靜老師 解答

2020-04-10 20:58

這是是算X的預(yù)期收益率，和Y,Z沒關(guān)系。這個題目應(yīng)該還有別的小問