老師請問R=Rf+β*(Rm-Rf,為什么這道量選D 已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( ) A. 該資產(chǎn)的風險小于市場風險 B. 該資產(chǎn)的風險等于市場風險 C. 該資產(chǎn)的必要收益率為15% D. 該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風險大于市場組合的風險 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:D 我的答案:C 參考解析: β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。 [該題針對\"系統(tǒng)風險及其衡量\"知識點進行考核]
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于2020-03-29 13:38 發(fā)布 ??3313次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
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你好
(Rm-Rf)是市場風險收益率
所以D是正確的
2020-03-29 13:40:52

這里的風險收益率是指 系統(tǒng)風險收益率
2020-06-17 14:38:43

你好市場組合風險是風險收益-無風險收益率,這25%沒問題的,如果在市場組合的基礎上考慮系統(tǒng)風險貝塔,那么這個值叫做風險溢價
2019-04-25 09:45:36

你好,同學。
你這里系數(shù)2,也就是大于1,說明該投資風險大于市場風險。
2020-03-31 17:23:34

你好,因為市場組合的貝塔系數(shù)就是1,該資產(chǎn)貝塔系數(shù)為2,比市場組合的大,所以風險更大。
2020-06-16 11:17:11
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