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小洪老師

職稱： CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)

2019-09-02 11:32

你好，有合同優(yōu)先選擇合同時(shí)間，無合同的話在選擇三個(gè)月

莉芳 追問

2019-09-02 11:46

不是很明白

小洪老師 解答

2019-09-02 11:48

我的意思如果進(jìn)口付匯有合同的話優(yōu)選選擇合同日期，如果沒有合同的話這個(gè)時(shí)候選擇到港時(shí)間三個(gè)月

小洪老師 解答

2019-09-02 11:48

我的意思如果進(jìn)口付匯有合同的話優(yōu)選選擇合同日期，如果沒有合同的話這個(gè)時(shí)候選擇到港時(shí)間三個(gè)月

莉芳 追問

2019-09-02 11:53

好的謝謝

小洪老師 解答

2019-09-02 11:56

好的，同學(xué)不用客氣，

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相關(guān)問題討論
你好，有合同優(yōu)先選擇合同時(shí)間，無合同的話在選擇三個(gè)月
2019-09-02 11:32:26
你好，要看對(duì)方愿意不了呢
2021-07-27 17:08:09
你好，這個(gè)會(huì)監(jiān)管的哦
2020-08-07 13:26:03
你好付匯一般是根據(jù)合同，合同標(biāo)明有傭金的可以支付
2022-03-24 09:59:50
你好， 在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，外匯期權(quán)是一種常用的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具。它可以幫助企業(yè)鎖定未來的匯率，從而降低匯率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。在這個(gè)案例中，該公司通過買入歐元看漲期權(quán)和賣出歐元看跌期權(quán)，實(shí)現(xiàn)了外匯風(fēng)險(xiǎn)的套期保值。 假設(shè)到期日的匯率r在分別滿足r<P2，P2<r<P1，r>P1的不同情況下，公司的外匯保值效果如下： 1. 當(dāng)r<P2時(shí)，即到期日匯率低于執(zhí)行價(jià)格P2（1歐元＝1.2740美元），公司會(huì)選擇執(zhí)行看跌期權(quán)，以P2的匯率買入歐元，支付金額為391000 * P2 = 498290美元。由于這個(gè)金額低于最初的付款成本498329.5美元，所以公司通過外匯期權(quán)交易節(jié)省了39.5美元。 2. 當(dāng)P2<r<P1時(shí)，即到期日匯率在P2和P1之間（1.2740美元<r<1.2750美元），公司不會(huì)執(zhí)行看漲期權(quán)或看跌期權(quán)，而是按照到期日
2023-12-19 11:11:52
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