這題為什么不是用資產(chǎn)定價模型？

答： 你好，是用的資本定價模型呀 R=Rf+β×(Rm—Rf) =4%+1.3*6%

資產(chǎn)定價模型 不是計算風(fēng)險的嗎 為什么資本成本里也用這個

答： 同學(xué)你好 購買股票 肯定是越大越好 發(fā)行股票 是越低越好 但也得使投資者能接受 才可行

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師好，第9題，算出貝塔系數(shù)了，但是下一步不會了，為什么不能用資本資產(chǎn)定價模型

答： 本題考核資本資產(chǎn)定價模型。該股票的β系數(shù)＝相關(guān)系數(shù)JM×標(biāo)準(zhǔn)差J/標(biāo)準(zhǔn)差M＝0.3×30%/20%＝0.45，該股票的必要收益率＝5%＋0.45×10%＝9.5%。 市場組合的風(fēng)險收益率10%,不是市場組合的收益率,10%已經(jīng)是Rm－Rf了,后面不用再減無風(fēng)險收益率. （1）（Rm－Rf）的常見叫法包括：市場風(fēng)險價格、市場平均風(fēng)險收益率、市場平均風(fēng)險補(bǔ)償率、市場風(fēng)險溢價、股票市場的風(fēng)險附加率、股票市場的風(fēng)險收益率、市場風(fēng)險收益率、市場風(fēng)險報酬、證券市場的風(fēng)險溢價率、市場風(fēng)險溢價、證券市場的平均風(fēng)險收益率、證券市場平均風(fēng)險溢價等。 （2）Rm的常見叫法包括：平均風(fēng)險股票的“要求收益率”、平均風(fēng)險股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場收益率、平均風(fēng)險股票收益率、證券市場的平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率等。 （3）由上可以看出：“風(fēng)險”后緊跟“收益率”或“報酬率”的，是指（Rm－Rf）；市場“平均收益率”或“風(fēng)險”與“收益率”之間還有字的，一般是指Rm。