c怎么會正確呢，相關系數為1時，機會集是一條直線。正相關不一定是直線吧

答： 您好，是直線的，正相關時投資組合的風險無法通過分散投資來降低。此時，投資組合的期望報酬率和風險是兩種資產期望報酬率和風險的加權平均值。由于風險和報酬率之間存在線性關系，所以機會集曲線表現為一條直線

下列表述中正確的有(　　)。（★★）A.年度內的復利次數越多，則有效年利率高于報價利率的差額越大B.連續(xù)復利的有效年利率=e報價利率-1C.按照資本資產定價模型，某股票的β系數與該股票的必要報酬率正相關D.證券報酬率之間的相關系數越大，風險分散化效應就越弱，機會集是一條直線

答： A.年度內的復利次數越多，則有效年利率高于報價利率的差額越大 B.連續(xù)復利的有效年利率=e報價利率-1 C.按照資本資產定價模型，某股票的β系數與該股票的必要報酬率正相關

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

【多選題】5、 對于兩種股票構成的投資組合，有關相關系數的論述，下列說法正確的有（）。A、相關系數為-1時能夠分散全部的非系統(tǒng)性風險B、相關系數在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大C、相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大D、相關系數為0時，可以分散部分非系統(tǒng)性風險解釋：相關系數為-1時可以分散全部的非系統(tǒng)風險，所以，選項A正確。相關系數在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越小，所以，選項B錯誤。相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大，所以，選項C正確。相關系數為0時可以分散部分非系統(tǒng)性風險，所以，選項D正確。老師，請問C的選項，不是相關程度越大，風險分散程度越小嗎？好像跟B的選項有點不明

答： 您好 如果是正數的話，您的理解是正確的，也就是B選項， C是負值，相關系數為-1時，可以分散全部的非系統(tǒng)風險，所以分散程度是越來越大的。