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老師好，我的表格里日期有文本格式，也有數(shù)字格式，怎么統(tǒng)一格式？
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2021-08-05
40行使看漲期權價格是25 他算凈損益的時候是40-25=15 扣除了看漲期權價格9.2還扣除了看跌期權3 最后是2.8 這道題是行使看漲期權時只扣除了看漲期權價格沒有嘍看跌期權價格
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2022-09-02
如何批量把一個表格的期末數(shù)轉到另一個表格的期初數(shù)中
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2022-03-01
同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（　）元。
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2020-02-23
同時買入某股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為100元，到期日相同，看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，該投資組合的凈收益是（　?。┰?。
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2023-12-22
請問如何快速把如圖“出生日期1格式”變成“出生日期2格式”？
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2020-07-10
為什么看漲期權和股票的價格等于看跌期權和債券的價格
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2022-02-23
假設無收益的標的資產(chǎn)價格為3477.94，30天后到期的行權價格為3350點的歐式看漲期權價格為125.60點，在沒有套利機會的條件下，120天到期的行權價格為3350點的看漲期權的價格最可能是多少點？
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2022-01-05
假設無收益的標的資產(chǎn)價格為3477.94，30天后到期的行權價格為3350點的歐式看漲期權價格為125.60點，在沒有套利機會的條件下，120天到期的行權價格為3350點的看漲期權的價格最可能是多少點？
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2022-01-05
假設看跌期權的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關于保護性看跌期權的表述中，不正確的是（　）。 A、保護性看跌期權就是股票加空頭看跌期權組合 B、保護性看跌期權的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權價格 C、當股價大于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權價格 D、當股價小于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權價格 我想問下選項b和d中提到的凈損失是如何計算出來的？
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2020-02-03
何為持有成本？為什么黃金期貨的價格往往會高于現(xiàn)貨價格較多？為什么商品期貨價格往往低于現(xiàn)貨價格較多？
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2020-05-08
有標的資產(chǎn)為1股B股票的看漲期權和看跌期權，執(zhí)行價格均為30元，半年后到期。目前B股票價格為30元，看漲期權價格為2元，看跌期權價格為1元。若到期日B股票市價為31元，則獲利的投資有（?。?/span>
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2020-02-23
請問應收帳款關系人跟應付帳款關系人，可以在月底前互抵後評價嗎? 然後再下月在回轉應收帳款關系人&應付帳款關系人
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2019-10-30
發(fā)行面值1000元債券，期限五年，票息率6% 每年付息兩次. 到期收益率7% 求該債券的發(fā)行價格
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2023-12-15
如果在合約期限內(nèi)遠期或期貨價格迅速上升，使用遠期合約和期貨合約哪種形式進行多頭套期保值的收益更大？為什么？假設兩種合約的其他條件均相同，且遠期價格等于期貨價格
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2020-06-11
如果在合約期限內(nèi)遠期或期貨價格迅速下降，使用遠期合約或期貨合約哪種形式進行多頭套期保值的收益更大？為什么？假設兩種合約的其他條件均相同，切遠期價格等于期貨價格。
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2022-10-10
請問老師，期權價值=期權價格=期權費嗎？
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2020-01-08
下列關于拋補性看漲期權的表述中，不正確的是（?。?。 A、拋補性看漲期權就是股票加空頭看漲期權組合 B、出售拋補的看漲期權是機構投資者常用的投資策略 C、當股價大于執(zhí)行價格，執(zhí)行價格等于購買價格時，拋補性看漲期權的凈收益為期權價格 D、當股價小于執(zhí)行價格時，拋補性看漲期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權價格
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2020-03-07
下列關于拋補性看漲期權的表述中，不正確的是（　）。 A、拋補性看漲期權就是股票加空頭看漲期權組合 B、出售拋補的看漲期權是機構投資者常用的投資策略 C、當股價大于執(zhí)行價格，執(zhí)行價格等于購買價格時，拋補性看漲期權的凈收益 為期權價格 D、當股價小于執(zhí)行價格時，拋補性看漲期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期 權價格
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2020-03-07
請教 債券價格及有效期計算問題
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2015-11-21