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單期二叉樹定價模型是一種常用的期權(quán)定價模型，可以用來評估一手遇到隱含波動率的期權(quán)價值。它由一個不斷分叉的遞歸二叉樹構(gòu)成，取決于股價在某一時刻向上還是向下變動，預(yù)期的收益率逐步增加或減少。
該模型假設(shè)只有兩種有限情況，即股價在某一時刻上升或下降，但實際情況可能并非如此，因此單期二叉樹定價模型可能會受到一定的影響。
在單期二叉樹定價模型中，期權(quán)合約價值是一個遞歸函數(shù)，其中每一次計算的結(jié)果都是依賴于上一次的計算結(jié)果，直到股價的未來值為未知。
單期二叉樹定價模型的主要優(yōu)點是遵循統(tǒng)計定價法，可以準確估計期權(quán)價格，而且在計算上比較簡單。然而，該模型也有一定的缺點，比如偏差較大，容易受到市場風險的影響，以及只能計算偏股價格的期權(quán)，不能計算其他期權(quán)，比如衍生貨幣期權(quán)或位置期權(quán)。
拓展知識：隨著量化投資的興起，歐拉二叉樹定價模型也變得越來越受歡迎了，它與單期二叉樹定價模型相比具有更好的精確性和準確性，可以評估各種資產(chǎn)的期權(quán)價值，如股票，債券，匯率和商品等，而且不受市場條件的影響。
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