甲公司目前股票價(jià)格79元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看跌期權(quán)價(jià)格4元，每份看跌期權(quán)可以賣出1股股票?？吹跈?quán)的執(zhí)行價(jià)格為70元，6個(gè)月后到期。某投資者購(gòu)入100股股票同時(shí)買入100份看跌期權(quán)。若6個(gè)月后甲公司股票價(jià)格為65元，該投資者的凈損益是（　?。┰?。 問(wèn)

C 該投資組合為保護(hù)性看跌期權(quán)。投資者每股股票虧損額=79-65=14（元），買入看跌期權(quán)每份付出期權(quán)費(fèi)4元，但行權(quán)得到執(zhí)行凈收入=70-65=5（元），組合凈損益=股票凈損益%2B期權(quán)凈損益=-14×100%2B（5-4）×100=-1300（元）。 答

甲公司目前股票價(jià)格79元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看跌期權(quán)價(jià)格4元，每份看跌期權(quán)可以賣出1股股票?？吹跈?quán)的執(zhí)行價(jià)格為70元，6個(gè)月后到期。某投資者購(gòu)入100股股票同時(shí)買入100份看跌期權(quán)。若6個(gè)月后甲公司股票價(jià)格為65元，該投資者的凈損益是（　?。┰?/a> 問(wèn)

2.賣出保值（空頭）假定某年金基金經(jīng)理握有一批2018.8.15到期，總面值100萬(wàn)美元年利率為10.75%的美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券，又假定該批國(guó)債2010年9月份的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格為99一00，該經(jīng)理?yè)?dān)心，今后數(shù)月內(nèi)利率可能會(huì)大幅調(diào)高，受此影響，國(guó)債價(jià)格可能會(huì)下跌。為了免受可能出現(xiàn)的價(jià)格下跌影響，該經(jīng)理決定在期貨市場(chǎng)進(jìn)行賣出套期保值交易，以83一00的價(jià)格賣出10張12月份期貨合約，如其所料，由于利率上調(diào)，該批國(guó)債的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格跌至90一00，期貨價(jià)格跌至75一00，對(duì)沖。問(wèn)：(1投資結(jié)果？(2）欲完全補(bǔ)虧，需買賣多少?gòu)埰谪浐霞s 問(wèn)

您好，題目信息不太清晰，有亂碼，能重新發(fā)一下嗎 答

某投資者以 1051 的價(jià)格從債券市場(chǎng)購(gòu)入甲公司于 9 個(gè)月前發(fā)行的面值為 1000 元的債券，該投資者持有半年后以 1064 的價(jià)格將債券全部出售，該投資者在持有期間獲得利息 45 元。則在不考慮交易費(fèi)用的情況下，該投資者買賣該債券的（年）實(shí)現(xiàn)收益率約為 問(wèn)

你好 計(jì)算過(guò)程如下： （45%2B1064-1051）÷1051×2=11.04%。 答

例：某投資者的投資組合中包含以下資產(chǎn)：(1)買入執(zhí)行價(jià)格為20元的股票A的看漲期權(quán)一個(gè)，期權(quán)價(jià)格為2元(2)買入執(zhí)行價(jià)格為18元的股票A的看跌期權(quán)一個(gè)，期權(quán)價(jià)格為1.5元如果兩個(gè)期權(quán)到期日相同，分析該組合的投資盈虧。 問(wèn)

買入兩個(gè)期權(quán)的成本為3.5元，假設(shè)股價(jià)為23.5元，這時(shí)候看漲期權(quán)行權(quán)，投資收入為3.5元，這時(shí)候投資凈損益為0，股價(jià)大于23.5投資凈損益大于0。如果股價(jià)等于14.5，看跌期權(quán)行權(quán)，凈損益為0，股價(jià)低于14.5投資凈損益大于0，因此當(dāng)股價(jià)大于等于14.5小于等于23.5時(shí)，投資凈損益小于等于0，大于23.5或大于等于0小于14.5，投資凈損益大于0 答