．在已知投資組合風險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）我的理解是為：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）為什么不要－Rf?

答： 是我審題不清 把風險收益率與證券資產(chǎn)組合的必要收益率混淆了

老師請問在已知投資組合風險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）為什么是對的，應該是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才對啊

答： 同學，你好 在已知投資組合“風險收益率Rp”(劃重點)，市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf的基礎(chǔ)上(可知市場風險收益率Rm-Rf，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）。 如果題目是投資組合預期收益率是RP，包含無風險收益率與風險收益率兩部分，才可以用β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

某投資組合的風險收益率是10%，市場組合的平均收益率是12%，國債收益率是7%。下 列說法正確的是A該證券投資組合 的風險收益率是17%B該證券投資組合的風險收益率是19%C該證券投資組合的β系數(shù)是2D該證券投資組合的β系數(shù)是2.5

答： 同學，你好，這個題選C，β=10%/（12%-7%）=2