丁小丁老師 解答

2024-02-04 16:02

您好！那就要計(jì)算加權(quán)平均β系數(shù)了

灌湯包 追問

2024-02-04 16:32

老師，我是問這個公式中，σ1是用哪項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差？比如一個資產(chǎn)組里有兩項(xiàng)資產(chǎn)AB的話，σ1是用A資產(chǎn)的還是B資產(chǎn)的？

丁小丁老師 解答

2024-02-04 16:52

您好！β系數(shù) = 投資組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù) * 市場組合收益率的方差 / 投資組合收益率的方差
所以如果是資產(chǎn)組合，那么σ1就是組合方差（標(biāo)準(zhǔn)差），

灌湯包 追問

2024-02-04 17:22

您說的這個資產(chǎn)組的σ1，是市場組合的還是投資組合的？這個題目答案，公式中，分子是用投資組合的？、

丁小丁老師 解答

2024-02-04 18:10

您好！是投資組合，這個題目分子不是這只股票的標(biāo)準(zhǔn)差嗎