同學(xué)，你好，這個題應(yīng)該選擇A，變異系數(shù)（CV）衡量單位回報的風險，即相對風險。 CV＝標準差/平均回報率 CV（W）＝13.2%/9.5%＝1.39 CV（X）＝20.0%/14.0%＝1.43 CV（Y）＝14.5%/8.4%＝1.73 CV（Z）＝12.0%/6.0%＝2.00 股票W有最低的CV，因此它有最低的相對風險。