海之韻 追問

2023-12-02 21:59

在兩種證券構(gòu)成的投資組合中，關(guān)于兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)，下列說法正確的有（       ）。
A. 當(dāng)相關(guān)系數(shù)為 0 時， 兩種證券的收益率不相關(guān)
B.相關(guān)系數(shù)的絕對值可能大于 1
C. 當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1 時，該投資組合能最大限度地降低風(fēng)險
D. 當(dāng)相關(guān)系數(shù)為 0.5 時， 該投資組合不能分散風(fēng)險

小鎖老師 解答

2023-12-02 22:00

A. 當(dāng)相關(guān)系數(shù)為 0 時， 兩種證券的收益率不相關(guān)C. 當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1 時，該投資組合能最大限度地降低風(fēng)險   還要嗎這個的