1.甲公司當(dāng)前持有一個由 X、Y 兩只股票構(gòu)成的投資組合， 價值總額為 300 萬元， X 股票與 Y 股票的價 值比重為 4∶6，β系數(shù)分別為 1.8 和 1.2。 為了進(jìn)一步分散風(fēng)險，公司擬將 Z 股票加入投資組合，價值總額不變， X、Y、Z 三只股票的投資比重 調(diào)整為 2∶4∶4，Z 股票的系統(tǒng)性風(fēng)險是 Y 股票的 0.6 倍。 公司采用資本資產(chǎn)定價模型確定股票投資的收益率，當(dāng)前無風(fēng)險收益率為 3%，市場組合收益率為 8%。 要求： （1）計算當(dāng)前由 X 、Y 兩只股票構(gòu)成的投資組合的β系數(shù)。 （2）計算 Z 股票的風(fēng)險收益率與必要收益率。 （3）計算由 X 、Y 、Z 三只

海之韻

于2023-12-02 21:22 發(fā)布 ??1119次瀏覽