"某私募股權(quán)基金擬對(duì)兩家企業(yè)進(jìn)行組合投資，但兩家企業(yè)A和B均面臨所在行業(yè)未來發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，若受此風(fēng)險(xiǎn)影響，A和B未來收益的期望值分別為0.5和0.2，風(fēng)險(xiǎn)（收益率的方差）分別為0.64和0.25，A和B的收益率相關(guān)系數(shù)為0.2。此私募基金擬投資10億元于A和B，若私募股權(quán)基金希望投資風(fēng)險(xiǎn)最小，請(qǐng)計(jì)算： 1.在A和B上的投資金額分別為多少？ 2.最小風(fēng)險(xiǎn)組合此時(shí)對(duì)應(yīng)的未來期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）分別為多少？"

執(zhí)著的寶貝

于2023-03-22 15:11 發(fā)布 ??286次瀏覽