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何何老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務(wù)師

2022-04-09 14:48

參考答案：（1）股價上升百分比=（48-40）/40=20%。 
股價下降百分比=（40-30）/40=25%。 
3個月期利率=4%/4=1%。 
風(fēng)險中性原理：無風(fēng)險利率=期望報酬率=上行概率×股價上升百分比+下行概率×股價下降百分比1%=上行概率×20%+（1-上行概率）×（-25%），上行概率P=0.5778，下行概率=1-上行概率=0.4222。 
看漲期權(quán)價值=（5×0.5778+0×0.4222）（1+1%）=2.8604（元） 
（2）購買股票的股數(shù)H=（5-0）/（48-30）=0.28（股） 
借款數(shù)額=（0.28×30-0）/（1+1%）=8.32（元）。 
按照復(fù)制原理看漲期權(quán)的價值=H=0.28×40-8.32=2.88（元）。 
由于目前看漲期權(quán)價格為2.5元，低于2.88元，所以存在套利空間。套利組合應(yīng)為：賣空0.28股股票，買入無風(fēng)險債券（或按照無風(fēng)險利率貸出款項）8.32元，同時買入1股看漲期權(quán)進行套利，可套利金額=2.88-2.50=0.38（元）。

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相關(guān)問題討論
你好，我們已經(jīng)給技術(shù)反應(yīng)了，給您帶來不便多請諒解，我們會繼續(xù)改進！
2018-04-26 18:33:31
同學(xué)，你好 你說的具體是什么題庫？ 中級 嗎
2022-03-24 07:16:08
你好，有這種感覺是吧，因為要針對大多數(shù)考生
2022-01-12 00:05:37
你好，同學(xué)，不會，做的記錄還是在的
2020-03-08 19:07:05
你好，同學(xué)，你只有點擊重做了哈。
2018-12-25 09:52:22
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