絕對yes 追問

2021-09-07 08:33

老師題目是這樣的， 甲持有A B 兩種證券組合，資本資產(chǎn)定價模型成立。A證券必要收益率21% 貝塔1.6% 。B證券必要收益率30% 貝塔2.5. 求無風(fēng)險收益，和投資組合風(fēng)險收益率。
老師幫我列式，還有解題步驟。謝謝

冉老師 解答

2021-09-07 08:45

貝塔系數(shù)，怎么會是百分比呢

絕對yes 追問

2021-09-07 09:02

A證券 貝塔系數(shù)是1.6

冉老師 解答

2021-09-07 09:15

學(xué)員，請看圖片，老師得解題過程，很詳細(xì)

絕對yes 追問

2021-09-07 09:45

謝謝老師耐心，我學(xué)歷有限。老師這道題需要兩個方程在一起解嗎？（5）乘1.5和（6）乘0.6的數(shù)據(jù)是在哪取數(shù)

冉老師 解答

2021-09-07 09:47

是的，學(xué)員，因為這個是兩元一次方程的解法，這個是數(shù)學(xué)里面的