豆丁10207169 追問

2019-06-15 14:46

請(qǐng)問這個(gè)   m 和i    加貝特是什么意思呢？

鋒利老師 解答

2019-06-15 14:49

您好，貝塔系數(shù)是衡量權(quán)益資本的風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo)。記住就好了。m表示市場上的風(fēng)險(xiǎn)，I表示你買的或者要買的這個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

豆丁10207169 追問

2019-06-15 14:55

老師，我還是不大明白這兩個(gè)代表什么意思，

鋒利老師 解答

2019-06-15 14:58

貝塔系數(shù)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場的波動(dòng)性。在股票、基金等投資術(shù)語中常見。
就是您公司準(zhǔn)備投資的證券與市場上大盤的關(guān)系，貝塔用來衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，就是不可以消除的風(fēng)險(xiǎn)。

豆丁10207169 追問

2019-06-15 15:05

上面列式了貝特m =1的情況是市場風(fēng)險(xiǎn)組合，那么有貝特m＞1或者＜1的情況嗎？

鋒利老師 解答

2019-06-15 15:20

市場組合的貝塔系數(shù)＝市場組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)×市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差。貝塔M只=1、